вероятностные процессы, обладающие тем свойством, что при известном значении процесса в момент времени поведение процесса в более поздние моменты времени не зависит от его поведения до момента. Типичными примерами марковских процессов являются броуновское движение и радиоактивный распад вещества, основателем теории явился русский математик Андрей Марков (старший), полную строгую теорию построил другой русский математик Андрей Колмогоров в 1930 году